1. Yasal Uyarı ve Bilgilendirme
Bu çalışma, yalnızca teknik analiz göstergelerine dayalı algoritmik stratejilerin Python diliyle modellenmesini ve tarihsel veriler üzerinden test edilmesini amaçlamaktadır. Burada sunulan içerikler, hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım kararlarınızı verirken, makroekonomik koşullar, şirket temelleri, sektörel dinamikler ve kişisel risk profiliniz gibi çok yönlü faktörleri dikkate almanız önem arz etmektedir.
Borsa; bilgi, analiz ve strateji gerektiren, risk içeren bir yatırım ortamıdır. Şansa dayalı bir oyun veya kısa vadeli kazanç hedefiyle yaklaşmak, maddi kayıplara yol açabilir. Lütfen yatırım yaparken bilinçli, araştırmacı ve sorumlu bir yaklaşım benimseyiniz.
kod reposu — > https://github.com/thinkoptimize/trade-for-bist100
2.Teşekkür ve Kaynak
Bu projede kullanılan MA ADX göstergesi, TradingView platformunda capnOscar kullanıcı adıyla paylaşılan özel bir Pine Script indikatörüne dayanmaktadır. capnOscar’a bu katkısı için teşekkür ederim. İlgili gösterge, geleneksel ADX hesaplamasına ağırlıklı ortalama (WMA) entegrasyonu ile daha rafine bir trend gücü sinyali sunmaktadır. Bu çalışmada, söz konusu gösterge Python diline çevrilmiş; ardından EMA19 göstergesiyle birlikte değerlendirilerek özgün bir al-sat stratejisi ve backtest sistemi geliştirilmiştir.Çeşitli Hisse senetlerimde test etmek istediğim stratejinin tradingview görüntüsü ektedir.
EMA19 – MA ADX i yukarı keser ve renk yeşilse al , EMA19 MA ADX i aşağı keserse sat
3.Proje Tanımı
Bu proje, Python programlama dili kullanılarak Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören hisse senetleri üzerinde uygulanmak üzere geliştirilmiş, teknik analiz göstergelerine dayalı bir otomatik alım-satım stratejisi ve geri test (backtest) sistemini içermektedir.
Strateji, EMA (Exponential Moving Average) ve ADX (Average Directional Index) göstergelerini temel almakta olup, yatırımcının kısa ve orta vadeli fiyat eğilimlerini sistematik şekilde analiz edebilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.
4.Amaç
- Finansal piyasalarda algoritmik strateji geliştirme sürecine katkıda bulunmak
- EMA19 ve MA ADX göstergeleri ile trend yönünü ve gücünü ölçmek
- Bu göstergelere dayalı olarak otomatik al-sat sinyalleri üretmek
- 20 farklı BIST hissesine uygulanabilirliği test ederek sonuçları karşılaştırmak -Yatırım stratejilerinin geri test (backtest) edilmesini sağlayan sade bir yapı sunmak
5.Kullanılan Yöntemler ve Göstergeler
- EMA19 (Üssel Hareketli Ortalama): Kısa vadeli fiyat eğilimlerini takip eder.
- ADX ve MA ADX: Trendin gücü ve yönü hakkında bilgi sağlar. MA ADX, ADX’in ağırlıklı ortalaması ile daha pürüzsüz bir sinyal sunar.
6.Örnek Sonuç Tablosu
Strateji kapsamında yapılan tüm alım-satım işlemleri kümülatif olarak değerlendirilmiştir. Başlangıç sermayesi 10.000 TL olup, her işlem sonucunda oluşan yeni bakiye, bir sonraki işlemin sermayesi olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla, alım işlemlerinde bakiye her seferinde yeniden 10.000 TL’ye sabitlenmemekte; önceki işlemlerin kar/zarar durumu doğrudan sonraki işlemlere yansıtılmaktadır.
Test edilen stratejiye göre son 2 yıllık getiriler – hisseler rastgele seçilmiştir
| Hisse | Başlangıç Bakiye | Final Bakiye | Net Kar /Zarar | Yatırım Getiris(%) |
|---|---|---|---|---|
| TAVHL | 10000 | 33722.72 | 23722.72 | 237.23 |
| FROTO | 10000 | 15948.43 | 5948.43 | 59.48 |
| AKSA | 10000 | 13833.42 | 3833.42 | 38.33 |
| TUPRS | 10000 | 22138.14 | 12138.14 | 121.38 |
| YEOTK | 10000 | 18281.05 | 8281.05 | 82.81 |
| MIATK | 10000 | 59657.55 | 49657.55 | 496.58 |
| BIMAS | 10000 | 18634.78 | 8634.78 | 86.35 |
| MGROS | 10000 | 25688.99 | 15688.99 | 156.89 |
| NUHCM | 10000 | 21475.03 | 11475.03 | 114.75 |
| GOLTS | 10000 | 30719.45 | 20719.45 | 207.19 |
| BANVT | 10000 | 23777.55 | 13777.55 | 137.78 |
| GRSEL | 10000 | 79563.48 | 69563.48 | 695.63 |
| DOAS | 10000 | 20007.75 | 10007.75 | 100.08 |
| ASTOR | 10000 | 28092.63 | 18092.63 | 180.93 |
| ANSGR | 10000 | 29411.39 | 19411.39 | 194.11 |
| TCELL | 10000 | 23046.99 | 13046.99 | 130.47 |
| AYGAZ | 10000 | 20215.66 | 10215.66 | 102.16 |
| KCHOL | 10000 | 12595.45 | 2595.45 | 25.95 |
| MPARK | 10000 | 31446.98 | 21446.98 | 214.47 |
| GARAN | 10000 | 16290.62 | 6290.62 | 62.91 |
| ISCTR | 10000 | 9785.66 | -214.34 | -2.14 |
7.SONUÇ
Bu çalışmada, teknik analizde sıkça başvurulan EMA ve ADX göstergeleri temel alınarak, Python dili aracılığıyla algoritmik bir alım-satım stratejisi geliştirilmiş ve Borsa İstanbul’da işlem gören seçili hisseler üzerinde geriye dönük performansı test edilmiştir. Özellikle MA ADX göstergesinin Python’a uyarlanması ve EMA19 ile birlikte değerlendirilmesi, trendin yönü kadar gücünü de dikkate alan bütüncül bir yaklaşım sunmuştur.
Stratejinin her işlemden sonra güncellenen kümülatif bakiye ile test edilmesi, gerçek yatırım koşullarına daha yakın bir modelleme sağlamış; elde edilen yatırım getirileri ise bu göstergelerin stratejik kombinasyonunun potansiyelini ortaya koymuştur.
Veriye dayalı karar verme süreçlerinin finansal piyasalardaki öneminin her geçen gün arttığı bu dönemde, bu çalışma; teknik analiz, algoritmik trade ve backtest uygulamaları arasındaki köprüyü basit ama etkili bir örnekle kurmayı amaçlamıştır.
Sonuç olarak, bu tarz sistematik ve tekrar edilebilir modellerin geliştirilmesi, bireysel yatırımcılar kadar kurumsal karar vericiler için de önemli bir avantaj sağlayabilir. Ancak unutulmamalıdır ki hiçbir teknik strateji mutlak başarı garantisi sunmaz; yatırım kararları çok boyutlu analizlere dayandırılmalı ve her zaman risk yönetimi ilkeleriyle desteklenmelidir.
görüşleriniz değerli !!!: thinkoptimize@yandex.com
kod reposu — > https://github.com/thinkoptimize/trade-for-bist100
ThinkOptimize 